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ビットコインやブロックチェーンの技術に衝撃を受け、プログラミングの勉強を開始。現在はPythonを勉強中。

Altcoin Bitcoin Python

python-poloniexでBitcoin,Altcoin(ETH,XMR,XRP,ETC)の価格の相関を調べる

コチラのブログより最近python-poloniexなるライブラリがあるのを発見しました。

Pythonと機械学習

該当記事はコチラです。
PoloniexのAPIを使ってBitcoin価格データの取得

このブログは以前僕が書いた
機械学習(scikit-learn)を使ってビットコインの価格を予想する(未完成)

にコメントとアドバイスをくれたteraさんが運営しているのだと勝手に思っているのですが(笑)

凄まじく中身の濃いブログで、無料で公開して良いのか?っていうレベルです。

めちゃくちゃ参考にさせてもらっているので寄付ボタン設置していただければ投げ銭します(笑)

最近このpython-poloniexを使ってビットコインやオルトコインのデータを抽出して色々遊んだりしてるので、そのデータをJupyter Notebookで共有したいと思います。感想やコメントお待ちしてます。

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python-poloniexとは?

暗号通貨取引所のPoloniexのデータを扱いやすくしたPythonラッパーです。

https://github.com/s4w3d0ff/python-poloniex

pipで簡単にインストールできます。python2でも3でも動作するようですが、僕は3で利用しています。2は試していません。

Public APIとTrading APIがあるので、もしTrading APIを使うならPoloniexのAPIキーが必要です。

僕みたいにデータで遊ぶだけなら不要です。

BitcoinとAltcoinの価格に負の相関はあるのか?

BitcoinとAltcoinの価格に負の相関があるのか?というのは前々から気になっていました。

負の相関というのは今回の例でいうと、BTCが上がれば、一方のコインは下がり、BTCが下がると一方のコインは上がるというような逆の値動きをするようなことをいいます。相関係数−1が完全に負の相関、つまり全く逆の動きを表します。

対して正の相関は同じ動き、BTCが上がれば対象のコインも上がるといった動きをします。

最大が1なのでもし1なら全く同じ値動きをするということです。

詳しくはwikiでお願いします。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%95%B0

だいたい価格を見れば一目瞭然なことも多いですが。Bitcoin価格が上がれば特に顕著ですね。先日もBitcoinがぐーんと上がったことによりAltcoinはほぼ全てが下がっていました。

これをPythonのPandasやSeabornを使ってグラフで可視化してみます。

前回のようにJupyter Notebook Viewerを使います。

コチラにコードとグラフがあります。

http://nbviewer.jupyter.org/gist/naoki-maeda/ac5298497f6da9627abc9704881b257a

ドルに対してのBitcoin(BTC), Ethereum(ETH), Monero(XMR),Ripple(XRP), Ethereum Classic(ETC)の直近90日間のPoloniexの終値を取得しデータフレームにしています。

90日にしたのはETCが99日分しかデータがなかったからです。

NEM(XEM)も個人的には表示したかったけどAPIがありませんでした。泣

そしてpandasのpct_changeメソッドを使って各コインの日毎の変化率を出して、プロットしています。

XMRは2回程急上昇していますね。

相関係数についてはBTCに対して各コインが相関しているかを出しています。

数字を拾っておくと、

ETH   -0.048

XMR    0.011

XRP    -0.13

ETC    0.021

正の相関が2つ、負の相関が2つとなっています。

数値的には全て低く、ここ3ヶ月でいうとXRPが少し逆相関なのでBTC保有者はXRPを買うとほんのちょっとだけリスクヘッジになるかもしれません。

3ヶ月という短いデータですし、数値も低いのでなんともいえませんが。

もう少し顕著なデータがでるかと思いましたが以外とそんなものかって感じですね。

あと、もうちょっとわかりやすいグラフにしたかったのですが、イマイチ。

ぜひアドバイス等あればお願いします。

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-Altcoin, Bitcoin, Python